Корреляция инструментов (D1) (Пирсона)

Портфель акций

Заметили ошибку или неточность? Сообщите, польза будет всем!!!

ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРОЙ ИНСТРУМЕНТ КОРРЕЛЯЦИЯ ММВБ
Акция Тикер Шаг (п) Цена 1п на 1лот (руб) Акций в лоте Рынок Цена лота Инструмент Тикер Корреляция Доля в ММВБ
Система ао AFKS 0.005 0.5 100 12.17 1217 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.43 0.56
Аэрофлот AFLT 0.05 5 100 189.5 18950 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.66 1.01
АЛРОСА ао ALRS 0.01 1 100 85.77 8577 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.6 2.44
АВТОВАЗ ао AVAZ 0.01 1 100 9.16 916 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.17
Башнефт ао BANE 1. 1 1 2487 2487 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.16
Башнефт ап BANEP 0.5 0.5 1 1185 1185 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.23 0.26
СевСт-ао CHMF 0.1 1 10 766.3 7663 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.52 1.27
ФСК ЕЭС ао FEES 0.00005 0.5 10000 0.1665 1665 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.55 0.51
ГАЗПРОМ ао GAZP 0.01 0.1 10 119.35 1193.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.73 14.99
ГМКНорНик GMKN 1. 1 1 8126 8126 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.67 4.84
РусГидро HYDR 0.0001 0.1 1000 0.7825 782.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.5 0.8
ИнтерРАОао IRAO 0.0005 0.5 1000 3.8995 3899.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.31 1.36
ЛУКОЙЛ LKOH 0.5 0.5 1 2800 2800 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.69 12.54
Ленэнерг-п LSNGP 0.05 5 100 54.45 5445 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.31
ММК MAGN 0.005 0.5 100 32.46 3246 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.53 0.53
МегаФон ао MFON 0.1 1 10 538.5 5385 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.62 0.58
Магнит ао MGNT 1. 1 1 9504 9504 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.39 6.39
МосБиржа MOEX 0.01 0.1 10 106.52 1065.2 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.47 1.6
МОЭСК MSRS 0.001 1 1000 0.812 812 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.52
Мечел ао MTLR 0.05 0.05 1 136 136 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.43 0.29
Мечел ап MTLRP 0.05 0.5 10 117.05 1170.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.25
МТС-ао MTSS 0.05 0.5 10 232 2320 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.56 2.71
НЛМК ао NLMK 0.01 0.1 10 111.98 1119.8 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.4 1.19
Новатэк ао NVTK 0.1 1 10 634.8 6348 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.64 5.93
ОГК-2 ао OGKB 0.0001 0.1 1000 0.4205 420.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.66
ФосАгро ао PHOR 1. 1 1 2290 2290 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.49 0.88
ПИК ао PIKK 0.1 1 10 301.6 3016 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF -0.08 0.37
Полюс PLZL 1. 1 1 4200 4200 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.07 0.31
Polymetal POLY 0.5 0.5 1 676 676 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.06 1.3
Распадская RASP 0.01 0.1 10 60.5 605 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.68
РБК ао RBCM 0.005 0.5 100 7.295 729.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.04
РуссНфт ао RNFT 0.1 0.1 1 599.7 599.7 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF -0.07
Роснефть ROSN 0.05 0.5 10 327.3 3273 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.72 4.34
Россети ао RSTI 0.0001 0.1 1000 0.8138 813.8 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.66 0.2
Ростел -ао RTKM 0.01 0.1 10 71.5 715 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.52 0.67
Русал рдр RUALR 0.1 1 10 277.8 2778 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.62
Сбербанк SBER 0.01 0.1 10 147.1 1471 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.82 13.09
Сбербанк-п SBERP 0.01 1 100 114.93 11493 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.71 1
Газпрнефть SIBN 0.05 0.5 10 184.85 1848.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.29
Сургнфгз SNGS 0.005 0.5 100 25.76 2576 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.54 2.65
Сургнфгз-п SNGSP 0.005 0.5 100 28.655 2865.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.42 1.89
Татнфт 3ао TATN 0.05 0.5 10 372.25 3722.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.61 3
Татнфт 3ап TATNP 0.1 1 10 271.6 2716 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.29 0.46
Транснф ап TRNFP 50. 50 1 160500 160500 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.18 0.92
Юнипро ао UPRO 0.001 1 1000 2.513 2513 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.4 0.33
Уркалий-ао URKA 0.05 0.5 10 126 1260 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF -0.06 0.26
УралСиб ао USBN 0.0001 1 10000 0.0889 889 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.14
ВТБ ао VTBR 0.00001 0.1 10000 0.06338 633.8 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.61 3.74
Yandex clA YNDX 0.5 0.5 1 1582.5 1582.5 Индекс ММВБ MICEXINDEXCF 0.35 1.26
Корреляция: Слабая. (0.3 — 0.5) Средняя. (0.5 — 0.7) Высокая. (0.7 — 0.9) Очень высокая. (0.9 — 1.0) Знак минус — обратная корреляция.


Опубликовал
Подпишитесь на обновления по email :